R解决:system is exactly singular

Question

我正在解决简单的优化问题。该数据集有 26 列和 3000 多行。
源代码看起来像

Means   <- colMeans(Returns)
Sigma   <- cov(Returns)
invSigma1 <- solve(Sigma)

一切都很完美 - 但是我想在更短的时间内(只有 261 行)做同样的事情，并且解决函数会写出以下错误:

solve(Sigma)
Error in solve.default(Sigma) : 
  Lapack routine dgesv: system is exactly singular 

这很奇怪，因为当我对一些随机数做同样的事情时:

Returns<-matrix(runif(6786,-1,1), nrow=261)
Means   <- colMeans(Returns)
Sigma   <- cov(Returns)
invSigma <- solve(Sigma)

根本没有错误发生。有人可以向我解释一下问题出在哪里以及如何处理。
非常感谢，
亚历克斯

Answer 1

使用 solve带有单个参数的请求是求逆矩阵。错误消息告诉你你的矩阵是奇异的，不能反转。