r - 如何合并动物园对象但使用滞后和变化的列？

Question

如果我有一个包含多个系列的动物园对象，如下所示(将其称为“zoo1”):

          'SPY'    'XLE'   'XLF'   'XLY'
1/1/2000   .002    .015    .005    .021 
2/1/2000   .051    .007    .070    .011
3/1/2000   .007    .102    .143    .095

另一个 (zoo2) 表示上述行的最大值(但不包括“SPY”列):

1/1/2000    'XLY'
2/1/2000    'XLF'
3/1/2000    'XLF'

如何获取一个动物园对象，该对象是来自zoo1的“SPY”值以及来自zoo1的值的配对，该列由zoo2中引用的列索引，但滞后(-1)个月。该任务的一般描述是，我希望将 SPY 的每月数量与上个月表现最佳的品种的同月数量配对。通过直观的例子:

           'SPY'   Current_Perf_Of_Prior_Month_Best_Performer
2/1/2000   .051    .011
3/1/2000   .007    .143

我尝试过建立索引，阅读了许多有关联接的文章，甚至下载并尝试使用包 sqldf 以及自定义函数。是时候下注了。看起来它应该相对简单。有接受者吗？

Answer 1

这并不能直接回答你的问题，因为你的问题是一种迂回的方式来达到相同的结果。您不需要 zoo2 对象。

# reproducible data
Lines <- 
"'Date'     'SPY'    'XLE'   'XLF'   'XLY'
1/1/2000   .002    .015    .005    .021 
2/1/2000   .051    .007    .070    .011
3/1/2000   .007    .102    .143    .095"
zoo1 <- read.zoo(text=Lines, header=TRUE, format="%m/%d/%Y")

# Get return at (t) for best performer at (t-1)
x <- rollapplyr(zoo1, 2, function(x) x[2,which.max(x[1,])], by.column=FALSE)
# merge with original data
merge(zoo1, x)
#              SPY   XLE   XLF   XLY curBestLag
# 2000-01-01 0.002 0.015 0.005 0.021         NA
# 2000-02-01 0.051 0.007 0.070 0.011      0.011
# 2000-03-01 0.007 0.102 0.143 0.095      0.143