c++ - 在 C++ 中计算滚动/移动平均值

Question

我知道这是可以通过 boost 实现的:

Using boost::accumulators, how can I reset a rolling window size, does it keep extra history?

但我真的很想避免使用 boost。我用谷歌搜索，没有找到任何合适或可读的例子。

基本上，我想使用最近的 1000 个数字作为数据样本来跟踪正在进行的 float 流的移动平均值。

实现这一目标的最简单方法是什么？

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我尝试使用圆形数组、指数移动平均线和更简单的移动平均线，发现圆形数组的结果最适合我的需要。

Answer 1

如果您的需求很简单，您可以尝试使用指数移动平均线。

http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average

简单地说，您创建了一个累加器变量，当您的代码查看每个样本时，代码会使用新值更新累加器。您选择一个介于 0 和 1 之间的常量“alpha”，然后计算:

accumulator = (alpha * new_value) + (1.0 - alpha) * accumulator

您只需要找到一个“alpha”值，其中给定样本的效果仅持续大约 1000 个样本。

嗯，我不确定这是否适合你，现在我已经把它放在这里了。问题是 1000 是指数移动平均线的一个相当长的窗口。我不确定是否有一个 alpha 可以将平均值分布在最后 1000 个数字上，而不会在浮点计算中出现下溢。但是，如果您想要一个较小的平均值，例如 30 个左右的数字，这是一种非常简单快捷的方法。