我想从简单的 plm 固定效应模型中提取方差-协方差矩阵。例如:
library(plm)
data("Grunfeld")
M1 <- plm(inv ~ lag(inv) + value + capital, index = 'firm',
data = Grunfeld)
通常的 vcov 函数给我:
vcov(M1)
lag(inv) value capital
lag(inv) 3.561238e-03 -7.461897e-05 -1.064497e-03
value -7.461897e-05 9.005814e-05 -1.806683e-05
capital -1.064497e-03 -1.806683e-05 4.957097e-04
plm 的 fixef 函数仅提供:
fixef(M1)
1 2 3 4 5 6 7
-286.876375 -97.190009 -209.999074 -53.808241 -59.348086 -34.136422 -34.397967
8 9 10
-65.116699 -54.384488 -6.836448
如果能帮助提取包含固定效应的方差-协方差矩阵，我们将不胜感激。
最佳答案
使用名称有时非常有用:
names(M1)
[1] "coefficients" "vcov" "residuals" "df.residual"
[5] "formula" "model" "args" "call"
M1$vcov
lag(inv) value capital
lag(inv) 1.265321e-03 3.484274e-05 -3.395901e-04
value 3.484274e-05 1.336768e-04 -7.463365e-05
capital -3.395901e-04 -7.463365e-05 3.662395e-04
关于r - 从 plm 固定效应模型中提取方差-协方差矩阵，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/31482442/