r - 如何使用lfe包计算动态面板模型

Question

我正在尝试估计具有滞后和多组效应的大型动态固定效应面板数据模型。

我知道 pseries来自 plm 的对象可以处理滞后面板回归的包。

library(plm)
data("EmplUK", package = "plm")
Em <- pdata.frame(EmplUK)
plm(emp~output+capital + lag(wage, 1),data=Em,model="within")

lfe中是否有类似的解决方案为面板对象打包，以便我可以利用 lfe 的速度优势提供？

Answer 1

在 felm 中没有直接的方法可以解决滞后问题截至目前，但可以按如下方式进行:

library(lfe)
felm(emp~output+capital + lag(Em[,'wage'],1)|firm,data=Em)

滞后的原因 felm 不能立即生效是它将使用默认的滞后功能，而不是 pseries落后。当如上指定时，pseries使用滞后。

使其工作的另一种方法是:

felm(emp~output+capital + lag(wage,1)|firm,data=as.data.frame(Em))

IE。包括一个明确的 as.data.frame ，这将转换 Em到 "data.frame"具有适当的属性。这将产生整个数据集的副本，但与 没有什么不同。 plm 在幕后做。