r - R 中 MACD 返回错误值

Question

我正在使用 R 、TTR 库。 我计算 MACD 的算法是:

MACD Line: (12-day EMA - 26-day EMA)    
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

我的 MACD 计算 R 代码是:

macd123 = MACD(data[c('收盘价')],12,26,9,maType=EMA)

它向我传递了两个值MACD和信号

嗯，这两个值与我的交易软件不匹配。 因此，我使用 R 找到 12 天和 26 天 EMA，然后从 12 天 EMA 中减去 26 天 EMA 以获得 MACD 值。 但这个值甚至与macd123(之前计算的MACD)不匹配。

如果您能更正我的代码以获得所需的 MACD 和信号输出值，那就太好了。

这是我的 R 代码:

library("TTR")    
data = read.csv(file="F:\\Project_files\\data\\Bambino.csv")    
sma20 <- SMA(data[c('Close')],n=20)    
ema14 <- EMA(data[c('Close')],n=14)    
ema12 <- EMA(data[c('Close')],n=12)    
ema26 <- EMA(data[c('Close')],n=26)    
bb20 = BBands(data[c('Close')],sd=2.0)
rsi14 = RSI(data[c('Close')],n=14)    
macd = MACD(data[c('Close')],12,26,9,maType=EMA)
allData= data.frame(data,sma20,ema14,bb20,rsi14,macd,ema12,ema26)

write.table(allData,file="F:\\Project_files\\temp\\testgejavaedbyR1.csv",na="0.000001",sep=",",row.names = FALSE)

Answer 1

您不应期望 ema12 - ema26 与 MACD 的输出相匹配，因为 MACD 通过以下方式计算两个移动平均线之间的百分比差异默认值，正如记录的那样 (percent = TRUE)。

如果您想使用原始差值，请在 MACD 调用中设置 percent = FALSE。例如:

library(TTR)
data(ttrc)
macd <- MACD(ttrc[,"Close"], percent = FALSE)
mymacd <- EMA(ttrc[,"Close"], 12) - EMA(ttrc[,"Close"], 26)
identical(mymacd, macd[,"macd"])  # TRUE