我想知道是否可以通过应用较短的时间范围来退出订单来进行更精确的回测。
例如，我有一个每日时间范围策略，但退出交易是在柱线关闭时完成的，有时当达到第一个止盈或止损时会令人困惑。
我尝试应用一分钟的时间范围来关联止损和止盈触发器，但似乎不是在回测开始的同一时间开始。我绘制了“一分钟”时间范围，并且正在编程从当前时间开始。
是否有解决方案可以在回测开始日期设置 1 分钟时间范围的开始？也许通过帐户升级？赞成溢价？
最佳答案
您的策略在图表的时间范围内运行，并且该分辨率决定了您的策略可用于在历史柱上生成和处理订单的最详细信息量。您可以使用 security() 访问更高的时间范围信息并将其用于计算。
当您的策略在实时栏中运行时，您可以选择以比图表分辨率更精细的分辨率启用订单处理，使用 strategy()的 calc_on_every_tick= 参数，但请记住，虽然这适用于前向测试，但您的回溯测试不会反射(reflect)该行为，因为电视上的历史柱只有 OHLC 信息。
关于Pine-Script + 优化，时间更短，回测，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/61907922/