我正在使用 quantreg
在 R 中运行以下分位数回归的包:
bank <-rq(gekX~laggekVIXclose+laggekliquidityspread+lagdiffthreeMTBILL+
lagdiffslopeyieldcurve+lagdiffcreditspread+laggekSPret, tau=0.99)
并通过提取系数和汇总统计量
bank$coefficients
summary(bank)
我得到的结果是
Call: rq(formula = gekX ~ laggekVIXclose + laggekliquidityspread +
lagdiffthreeMTBILL + lagdiffslopeyieldcurve + lagdiffcreditspread +
laggekSPret, tau = 0.99)
tau: [1] 0.99
Coefficients:
Value Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.03005 0.01018 -2.95124 0.00319
laggekVIXclose 0.00471 0.00069 6.81515 0.00000
laggekliquidityspread -0.01295 0.01619 -0.79976 0.42392
lagdiffthreeMTBILL -0.12273 0.12016 -1.02136 0.30717
lagdiffslopeyieldcurve -0.13100 0.06457 -2.02876 0.04258
lagdiffcreditspread -0.21198 0.15659 -1.35377 0.17592
laggekSPret -0.01205 0.46559 -0.02588 0.97936
但是,我想知道 R^2/调整后的 R^2 -
summary()
-command 似乎适用于简单的 OLS 回归,但不适用于分位数回归。有谁知道,如何提取它们?
最佳答案
在分位数回归中,您没有 R 平方或调整后的 R 平方。它只是伪 R 平方,在 rq
中没有报告正如您在使用 summary
时所期望的那样在 lm
,但您可以在估计模型库后按如下方式计算它。
rho <- function(u,tau=.5)u*(tau - (u < 0))
V <- sum(rho(bank$resid, bank$tau))
这是包“quantreg”的作者提供的答案here
关于r - 从分位数回归/摘要中提取 R^2(),我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/19861194/