我正在处理多元金融时间序列数据,但在使用 createTimeSlices
时遇到问题功能。除了 Max Kuhn 使用的功能之外,我找不到该功能的任何用途.任何人都可以帮助我了解该功能的用法吗?
最佳答案
此功能的文档正在“改进”(换句话说,它目前很糟糕)。另一个人最近就此事联系了我,这是示例:
library(caret)
library(ggplot2)
data(economics)
myTimeControl <- trainControl(method = "timeslice",
initialWindow = 36,
horizon = 12,
fixedWindow = TRUE)
plsFitTime <- train(unemploy ~ pce + pop + psavert,
data = economics,
method = "pls",
preProc = c("center", "scale"),
trControl = myTimeControl)
最大限度
关于r - R 中 CARET 包中的 createTimeSlices 函数,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/22334561/