python - statsmodel python库中ccf函数的解读

Question

我正在使用 ccf(互相关)，如下所示:

from statsmodels.tsa.stattools import ccf
print ccf(np.array(X), np.array(Y), unbiased=True)

我很难解释结果。我的问题是输出是否是所有可能滞后的互相关，或者这是所有数据点在滞后 0 处相乘的结果？该文档未提供有关此问题的任何见解。提前致谢。

Answer 1

我相信它适用于所有可能的滞后。由于核心是 np.correlate('full')。但是，就我而言，我得到的值接近 -2。这似乎不对。