matlab - 给定一个协方差矩阵，在Matlab中生成一个高斯随机变量

Question

给定 M x M 所需的协方差 R 和所需数量的样本向量，N 计算 N x M 高斯随机向量， Vanilla MATLAB 中的 X(即不能使用 r = mvnrnd(MU,SIGMA,cases))。

不太确定如何解决这个问题，通常你需要一个协方差和均值 generate a Gaussian random variable .我认为 sqrtm 和 chol 可能会有用。

Answer 1

如果您可以访问 MATLAB 统计工具箱，您可以在 MATLAB 中键入 edit mvnrnd 以查看他们的解决方案。

[T p] = chol(sigma);
if m1 == c
  mu = mu';
end
mu = mu(ones(cases,1),:);
r = randn(cases,c) * T + mu;

指出这一点感觉几乎像是作弊，但编辑 MATLAB 的源代码对于理解一般事物非常有用。如果您没有工具箱，也可以在 google 上搜索 mvnrnd.m。