r - 为什么 rollapply 内部的 range(index(x)) 的行为与外部不同(仅针对我的人工数据!)

Question

我本来打算在博客上介绍我制作的一个有用的 R 函数，然后去创建一些虚拟数据，但是虚拟数据的行为不同!救命!

 library(xts)
 data=xts(1:139,Sys.Date()-139:1)

看了一下，一切看起来都不错:

> head(data)
           [,1]
2012-03-07    1
2012-03-08    2
2012-03-09    3
2012-03-10    4
2012-03-11    5
2012-03-12    6
> tail(data)
           [,1]
2012-07-18  134
2012-07-19  135
2012-07-20  136
2012-07-21  137
2012-07-22  138
2012-07-23  139
> head(index(data))
[1] "2012-03-07" "2012-03-08" "2012-03-09" "2012-03-10" "2012-03-11" "2012-03-12"
> tail(index(data))
[1] "2012-07-18" "2012-07-19" "2012-07-20" "2012-07-21" "2012-07-22" "2012-07-23"
> range(index(data))
[1] "2012-03-07" "2012-07-23"

但是，rollapply 很奇怪。 range(index()) 给出“1 40”而不是字符串。

> rollapply(data,width=40,by=30,FUN=function(x){print(range(index(x)));length(x)})
[1]  1 40
[1]  1 40
[1]  1 40
[1]  1 40

2012-03-26 40
2012-04-25 40
2012-05-25 40
2012-06-24 40

这在官方上是奇怪的，因为在我的真实数据上，rollapply将日期范围输出为字符串。比较我的真实数据和上面的人工数据的str，它们是相同的。特别是，它们都说“按类对象索引:[Date] TZ:”，并且都说:“tclass:chr“Date””

嗯，不，我夸张了；以下人工数据与我的真实数据具有相同的结构:

data=xts(data.frame(a=1:139,b=seq(3.14,by=0.01,length.out=139)),Sys.Date()-139:1)

它有完全相同的奇怪的 rollapply 问题。

附注我提到的有用的函数是 rollapply 包装器；我没有在上面显示它，因为我不需要:核心 xts rollapply 也显示了这个问题。但当我最终在博客中讨论它时，我会在评论中发布它的链接:-)

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更新

下面是一些带有 xts 对象的输出:

> rollapply(data,width=40,by=30,FUN=function(x){print(class(x));print(range(index(x)));length(x)})
[1] "xts" "zoo"
[1] "2012-01-02" "2012-02-24"
...
> class(data)
[1] "xts" "zoo"
> str(data)
An ‘xts’ object from 2012-01-02 to 2012-07-18 containing:
  Data: num [1:139, 1] 76.9 76.7 76.7 77.1 76.9 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr "Close"
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: 
  xts Attributes:  
List of 2
 $ tclass: chr "Date"
 $ tzone : chr ""

这是我的人工 xts 对象的一些输出(除了我添加了:colnames(data)=c("Close"))

> rollapply(data,width=40,by=30,FUN=function(x){print(class(x));print(range(index(x)));length(x)})
[1] "integer"
[1]  1 40
...
> class(data)
[1] "xts" "zoo"
> str(data)
An ‘xts’ object from 2012-03-07 to 2012-07-23 containing:
  Data: int [1:139, 1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr "Close"
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: 
  xts Attributes:  
List of 2
 $ tclass: chr "Date"
 $ tzone : chr ""

即相同的 str/class，相同的函数调用，但结果不同。使用以下代码从 csv 文件读取其工作的 xts 对象:

d=read.table(fname,sep=',',header=T,stringsAsFactors=F)
x=as.xts(subset(d,select=-datestamp),order.by=as.Date(d$datestamp))

Answer 1

请遵守以下规定:

rollapply(data,width=40,by=30,FUN=function(x){class(x)}) 

2012-03-26 integer
2012-04-25 integer
2012-05-25 integer
2012-06-24 integer

rollapply将数据子集传递为 integer而不是xts对象。

zoo:::rollapply.zoo的代码似乎只使用标准 [子集化，因此不清楚为什么类信息丢失。

编辑

实际上有一行:

dat <- mapply(f, seq_along(time(data)), width, MoreArgs = list(data = coredata(data), 
    ...), SIMPLIFY = FALSE)

所以只有coredata被传递给最终函数。这意味着您不能使用 rollapply获取这些部分范围。