我对 R 中使用 arima 函数有疑问。如果我有一组数据 x1,并且我想找出最好的 Arima 模型:
> arima(diff(x1),order=c(1,0,1))
Series: diff(x1)
ARIMA(1,0,1) with non-zero mean
Coefficients:
ar1 ma1 intercept
0.3835 -1.0000 3e-03
s.e. 0.1082 0.0339 6e-04
sigma^2 estimated as 0.005576: log likelihood=88.75
AIC=-169.5 AICc=-168.95 BIC=-160.13
> arima(x1,order=c(1,1,1))
Series: x1
ARIMA(1,1,1)
Coefficients:
ar1 ma1
0.4238 -0.8984
s.e. 0.1202 0.0489
sigma^2 estimated as 0.006367: log likelihood=84.98
AIC=-163.96 AICc=-163.63 BIC=-156.93
为什么我会得到不同的值?
最佳答案
为了使结果相等,只需通过执行以下操作删除平均值即可:
> arima(diff(x11), order = c(1,0,1), include.mean=FALSE)
> arima(x1, order = c(1,1,1))
详细说明参见this site.
关于r - R中的Arima结构,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/15792291/