matlab - 如何从 MATLAB 中的 LASSO 拟合获得决定系数 (R^2)？

Question

在 MATLAB 中，我们可以使用以下命令执行交叉验证的 LASSO

[w, FitInfo] = lasso(X, y, 'CV', 3);

并获得最佳权重

w(:,FitInfo.IndexMinMSE)

我们如何找到决定系数？

Answer 1

如果我理解得很好的话MATLAB documentation和 coefficient of determination definition ，我认为下面的代码应该可以完成这项工作:

 optimal_weights = w(:,FitInfo.IndexMinMSE);
 SStot = var(y)*length(y);
 predicted_values = X*optimal_weights;
 SSres = sum( (y(:)-predicted_values(:)).^2 );
 R2 = 1 - SSres/SStot;

注意SStot可以使用sum()计算，但我认为使用var()会更快一些。