我正在尝试使用 quantmod::getSymbols
将一组符号上传到包 quantstrat 中。
我正在加载的符号在雅虎上不可用(它们是南非股票),因此我需要从本地目录和 .csv 文件加载它们。
我的符号文件如下所示:
head(symbols)
[1] "SHFJ" "FSRJ" "RDFJ" "GRTJ" "MTNJ" "SLMJ"....
我的交易品种价格历史记录位于单独的 csv 文件中,每个文件都包含日期列和 OHLC 列,标题仅包含 OHLC 价格。
我使用函数getSymbols.csv
函数如下:
getSymbols.csv(symbols, env, dir="E:/data/CData_Files_NB/", return.class = "xts", extension="csv")
但我收到以下错误消息
loading SHFJ .....done.
Error in `colnames<-`(`*tmp*`, value = c("SHFJ.Open", "SHFJ.High","SHFJ.Low", : length of 'dimnames' [2] not equal to array extent
如果有人能告诉我我做错了什么,我将不胜感激。我不确定是否还有其他方法将股票价格加载到 quantstrat 包中。
最佳答案
getsymbols.csv 需要六列:开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量、调整后
您的数据没有“调整后”列;它有 5 个列名而不是 6 个,这会导致您看到的暗名称错误。
如果您可以修改本地数据文件,请尝试添加一个空的“已调整”列(通过在 LibreOffice 或 Excel 中打开 CSV 轻松完成)
或者尝试复制 getsymbols.csv() 函数并更改:
colnames(fr) <- paste(toupper(gsub("\\^", "", Symbols[[i]])),
c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume", "Adjusted"),
sep = ".")
至
colnames(fr) <- paste(toupper(gsub("\\^", "", Symbols[[i]])),
c("Open", "High", "Low", "Close", "Volume"),
sep = ".")
为了支持您的数据。
关于r - Quantmod R 中带有 csv 的 getSymbols,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/30779162/