c# - 如何创建 FIX partyID 组？

Question

我正在尝试将 PartyID 组添加到 FIX4.4 消息中。

我找不到 PartyID 的“群组”。所以我按顺序添加它们。

NoPartyIDs, PartyRole, PartyIDSource, PartyID

但是，无论我以哪种方式添加它们，修复引擎似乎都会对它们重新排序。

我应该怎么做，或者有没有办法指定顺序？

    public QuickFix.FIX44.MarketDataRequest QueryMarketDataRequest44(string symbol)
    {
        MDReqID mdReqID = new MDReqID("RqID"+symbol);
        SubscriptionRequestType subType = new SubscriptionRequestType(SubscriptionRequestType.SNAPSHOT_PLUS_UPDATES);
        MarketDepth marketDepth = new MarketDepth(1);

        QuickFix.FIX44.MarketDataRequest.NoMDEntryTypesGroup marketDataEntryGroup = new QuickFix.FIX44.MarketDataRequest.NoMDEntryTypesGroup();

        QuickFix.FIX44.MarketDataRequest.NoRelatedSymGroup symbolGroup = new QuickFix.FIX44.MarketDataRequest.NoRelatedSymGroup();
        symbolGroup.Set(new Symbol(symbol));


        QuickFix.FIX44.MarketDataRequest message = new QuickFix.FIX44.MarketDataRequest(mdReqID, subType, marketDepth);
        message.Set(new MDUpdateType(0));
        message.AddGroup(symbolGroup);

        QuickFix.Fields.NoPartyIDs noPartyIDs = new QuickFix.Fields.NoPartyIDs(1);
        QuickFix.Fields.PartyID partyID = new QuickFix.Fields.PartyID("XXXX");
        QuickFix.Fields.PartyIDSource partyIDSource = new QuickFix.Fields.PartyIDSource('D');
        QuickFix.Fields.PartyRole partyRole = new QuickFix.Fields.PartyRole(35);

        message.SetField(noPartyIDs);
        message.SetField(partyRole);
        message.SetField(partyIDSource);
        message.SetField(partyID);            

        return message;
    }

Answer 1

您的代码没有添加组。它在消息正文的顶层向消息添加 4 个单独的标签。根据 FIX 规范，主体中字段的顺序与重复组之外无关。由于该规范，QF 引擎不会记录(非重复组)字段的任何顺序。它只是将它们按数字顺序排列。

总结一下:您的整个方法是错误的并且不会起作用。

我认为 rupweb 的答案会起作用，尽管这有点像黑客，因为根据 DD，Parties 组实际上并不属于 MarketDataRequest。对于传出消息，引擎不会检查 DD，因此它会起作用。

要正确执行此操作，我建议您编辑 DataDictionary 以将组添加到消息中，然后使用此新 DD 重新生成 QF/n 源，然后重建引擎。这样，您的 MarketDataRequest 类将包含更新的字段和这些新字段的访问器。