r - 创建具有自定义开始时间的每日 OHLC

Question

我有 15 分钟 OHLC 数据，想要转换为每日 OHLC

• 但一天的开始时间为 17:00:00。

• 这样，生成的每日柱形图应从 17:00:00 到 17:00:00，而不是从 00:00:00 到 00:00:00

_

x <- zoo(runif(25), order.by=seq(
                             as.POSIXct("2010-05-03 17:00:00"), 
                             as.POSIXct("2010-05-06 17:00:00"), 
                             by="15 min"
                             )
     )

_

head(x)

2010-05-03 17:00:00 0.9788685
2010-05-03 17:15:00 0.5414294
2010-05-03 17:30:00 0.8435366
2010-05-03 17:45:00 0.3064713
2010-05-03 18:00:00 0.1395849
2010-05-03 18:15:00 0.9916730

使用 xts :将周期从 15m 更改为 60m 效果很好:

x_agg <- to.minutes(x,k=60, indexAt="startof")
head(x_agg)

                       x.Open    x.High      x.Low   x.Close
2010-05-03 17:00:00 0.9788685 0.9788685 0.30647133 0.3064713
2010-05-03 18:00:00 0.1395849 0.9916730 0.09497550 0.5301038
2010-05-03 19:00:00 0.3580554 0.4264711 0.11728640 0.1172864
2010-05-03 20:00:00 0.9791394 0.9791394 0.01904849 0.1643573
2010-05-03 21:00:00 0.3096280 0.9193756 0.30962797 0.8896507
2010-05-03 22:00:00 0.8125618 0.8976714 0.74335042 0.7433504

使用 xts :将周期从 15m 更改为 1440m = 1Day 不起作用:

x_agg <- to.minutes(x,k=1440, indexAt="startof")
head(x_agg)

_

                       x.Open   x.High      x.Low    x.Close
2010-05-03 17:00:00 0.9788685 0.991673 0.01904849 0.38669801
2010-05-04 02:00:00 0.1172864 0.991673 0.01904849 0.09497550
2010-05-05 02:00:00 0.5301038 0.991673 0.01904849 0.84353659
2010-05-06 02:00:00 0.3064713 0.991673 0.01904849 0.01904849

我不知道为什么索引会更改为 02:00:00 - 所有日子都应该是 17:00:00。

如何使用 xts 来完成此操作？ 感谢您的努力。

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dput(x_agg)
structure(c(0.97886852407828, 0.117286398308352, 0.530103818513453, 
0.306471328716725, 0.991673005977646, 0.991673005977646, 0.991673005977646, 
0.991673005977646, 0.0190484928898513, 0.0190484928898513, 0.0190484928898513, 
0.0190484928898513, 0.386698011076078, 0.0949754973407835, 0.843536590691656, 
0.0190484928898513), .Dim = c(4L, 4L), .Dimnames = list(NULL, 
c("x.Open", "x.High", "x.Low", "x.Close")), index = structure(c(1272898800, 
1272931200, 1273017600, 1273104000), class = c("POSIXct", "POSIXt"
), tzone = ""), class = "zoo")

Answer 1

大多数(全部？)xts 函数使用 endpoints() 函数定义时间间隔，该函数根据距纪元的偏移量创建间隔。这通常是可取的，因为它会在时间单位(分钟、小时等变化时)查找/创建中断。

如果我理解正确，您希望由数据中的第一个观察值定义间隔。我可以看到您对 17:00:00 的终点有何期望，因为这是您第一次观察的时间和分钟。如果您的第一次观察是在不规则时间(例如 17:01:32.741)，我不确定您是否会有同样的期望。

所以，这就是背景故事，因此我想不出一种简单/直接的方法来获得您想要的结果。但这里尝试将 period.apply() 与自定义端点和函数结合使用。

# custom aggregation function to convert a chunk of data to one OHLC observation
toOHLC <- function(x) {
  op <- as.vector(first(x))
  hl <- range(x, na.rm = TRUE)
  cl <- as.vector(last(x))
  xts(cbind(Open = op, High = hl[2], Low = hl[1], Close = cl), end(x))
}

现在可以获取 17:00 定义的天数的端点。

# Convert to xts
y <- as.xts(x)
# Convert index to UTC
indexTZ(y) <- "UTC"
# Set first observation to epoch (zero)
.index(y) <- .index(y) - .index(y)[1]
# Get endpoints for y by day
ep <- endpoints(y, "days")

现在，您可以在对 period.apply() 的调用中使用 ep 来按天获取 OHLC，其中 17:00:00 是断点。

period.apply(x, ep, toOHLC)
#                          Open      High        Low      Close
# 2010-05-04 16:45:00 0.6415173 0.8440296 0.01497329 0.84402960
# 2010-05-05 16:45:00 0.8411363 0.8440296 0.01497329 0.08874158
# 2010-05-06 16:45:00 0.7843095 0.8440296 0.01497329 0.40912559
# 2010-05-06 17:00:00 0.5669512 0.5669512 0.56695121 0.56695121