r - 如何在 r 中落后 Quarters？

Question

首先，感谢您查看我的问题 - 无论您是否回答。

我正在尝试将包含季度值滞后值的列添加到我的 DF，但是，当我这样做时，我收到以下警告:

Warning messages:
1: In mutate_impl(.data, dots) :
 Vectorizing 'yearqtr' elements may not preserve their attributes

下面是我的示例数据(我的数据从 2018 年 1 月 3 日开始)

Ticker  Price   Date      Quarter
  A       10    1/3/18    2018 Q1
  A       13.5  2/15/18   2018 Q1
  A       12.9  4/2/18    2018 Q2
  A       11.2  5/3/18    2018 Q2
  B       35.2  1/4/18    2018 Q1
  B       33.1  3/2/18    2018 Q1
  B       31    4/6/18    2018 Q2
 ...      ...   ...        ...
  XYZ     102    5/6/18   2018 Q2

我有一张巨大的 table ，里面有多种股票和多个日期。我计算四分之一列的方法是:

df$quarter <- lag(as.yearqtr(df$Date))

但是 - 我无法添加一个会滞后于季度值的列。有人知道可能的解决方法吗？

我想要以下输出:

Ticker  Price   Date      Quarter  Lag_Q
  A       10    1/3/18    2018 Q1   NA
  A       13.5  2/15/18   2018 Q1   NA
  A       12.9  4/2/18    2018 Q2   2018 Q1
  A       11.2  5/3/18    2018 Q2   2018 Q1
  B       35.2  1/4/18    2018 Q1   NA
  B       33.1  3/2/18    2018 Q1   NA
  B       31    4/6/18    2018 Q2   2018 Q1
 ...      ...   ...        ...
  XYZ     102    5/6/18   2018 Q2   2018 Q1

Answer 1

首先，我建议组织您的数据，使每列代表单个证券的价格，每行代表一个特定日期。从那里，您可以轻松地转换所有证券，但我不确定您的最终目标是什么。 xts 包非常出色，并且已在 c 中进行了优化，并且是证券行业标准。我强烈建议探索它。但这超出了您帖子的范围!

对于您的数据结构，一行应该可以:

df$lag_Q <- as.yearqtr( ifelse(test = (df$quarter=="2018 Q1"), 
                                yes = NA, 
                                 no = df$quarter-0.25) )