我正在尝试使用 python xbbg 库从 Bloomberg 下载报价数据。我所说的刻度数据是指，每次出价或要价数量/价格发生变化，或者有交易时，都会生成一条新的信息。我在下面添加了目标输出的示例。
有人可以帮忙提供一些示例代码来下载数据吗？
谢谢!
最佳答案
您可以尝试以下代码。
该函数是一个生成器，将每个报价生成为彭博数据的 dict。
您需要将其包含在信号处理后端中才能使其发挥作用。
In [1]: from xbbg import blp
In [2]: cnt = 0
In [3]: for t in blp.live('QQQ US Equity', flds=['Bid', 'Ask', 'Last_Price']):
cnt += 1
print(t)
if cnt > 10: break
{'TICKER': 'QQQ US Equity', 'MKTDATA_EVENT_TYPE': 'SUMMARY', 'MKTDATA_EVENT_SUBTYPE': 'INITPAINT', 'BID': 185.23, 'ASK': 185.24, 'BEST_BID': 184.72, 'BEST_ASK': 184.74, 'BID_ALL_SESSION': 184.72, 'ASK_ALL_SESSION': 184.74, ....}
另一种下载历史报价数据的方法如下。
问题是，有时它会返回空 DataFrame。
仍然不确定发生了什么 - 也许稍后会解决这个问题。
In [4]: blp.bdtick('QQQ US Equity', dt='2020-03-30').tail()
QQQ US Equity
typ value volume cond exch
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.31 0 OC C
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.30 0 OC B
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.21 0 OC A
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.43 0 OC D
2020-03-31 20:00:00-04:00 TRADE 190.40 0 CC Q
关于python - 如何使用 xbbg python 库从 Bloomberg 下载报价数据？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/60951685/