r - 如何计算 R 中标准差的滚动窗口？

Question

我尝试下载股票价格并计算滚动窗口中的标准差。我找到了 PerformanceAnalytics 库，但它们只有平均值的滚动窗口，而不是标准差。

library("tseries")
library("zoo")
library("forecast")
library("FinTS")
library("rugarch")


AAL.data = get.hist.quote(instrument="AAL", start="2014-01-01",  end="2018-01-01", quote="AdjClose", provider="yahoo", compression="d", retclass="zoo")
plot(AAL.data, main = "AAL closing price", ylab = "Price (USD)", xlab = "Date")

#install.packages("PerformanceAnalytics")
library(PerformanceAnalytics)
chart.RollingMean(XOM.sr, width = 60, xaxis = TRUE, ylim = NULL)

Answer 1

试试这个:

library(zoo)
rollapplyr(1:10, 3, sd, fill = NA)
## [1] NA NA  1  1  1  1  1  1  1  1

请参阅 ?rollapply 了解更多信息。