r - 使用 IBrokers 拉动期权链

标签 r quantitative-finance ibrokers

像这样: opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO"))

这太慢了。这是因为IB吗?关于如何在 10 分钟内返回期权链有什么建议吗?

谢谢

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获得更好的 ISP?

> tws <- twsConnect()
> system.time(opt<-reqContractDetails(tws,twsOption(local="", expiry="20111021",right="",symbol="UCO")))
   user  system elapsed 
   0.07    0.00    0.17 
> twsDisconnect(tws)

关于r - 使用 IBrokers 拉动期权链,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/7665291/

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