我正在尝试收集有关 FX(外汇)交易的 FIX 协议(protocol)的信息。 一些旧消息来源提到 FIX 协议(protocol)通过 FX 相关消息支持进行了扩展: http://www.fixprotocol.org/discuss/read/1a070ffc
但我在网上找不到详细信息。
基本上,我需要了解:
- 要使用哪些消息类型。我可以使用 AI(分配提取)还是应该使用特定于外汇的消息类型?
- 货币/柜台货币对已正确编码。
- 哪些字段用于表示数量和/或汇率。
- 应使用哪些 CFI 代码或安全类型。
- 需要为安全交换提供什么值(value)(如果有)。
链接到文档就足够了,我们将不胜感激任何评论!
最佳答案
FIX 是一个非常模糊的协议(protocol),现实情况是两个不同的外汇经纪商可以选择使用截然不同的消息和字段定义来执行相同的操作。
如果您正在设计一个客户端来连接到现有的商业接口(interface),您应该尽快与您的预期对手方核实。他们应该有文档来描述他们支持哪些消息、需要哪些字段、任何字段自定义以及字段的任何“非正统”用法。
如果您正在设计一个服务器系统,以便多方连接到您,那么您将需要做出一些选择。 FIX 的脆弱性对您来说是一把双刃剑:您有很大的自由度可以走自己的路,但同时它也不容易按数字进行设计。您可以对默认规范提供给您的消息进行最佳猜测,并确保为您的客户记录。 (在这种情况下,您可能希望从现有交易对手那里获取一些规范,只是为了获取示例。)
关于您的消息来源称“FIX 协议(protocol)通过 FX 相关消息支持进行了扩展”,很可能这只是新字段和消息。看起来这些可能存在于 FIX 4.4 及更高版本中。
如果您想要一个良好的 FIX 消息来源,请使用 FIXimate 。这是无价的。
关于fix-protocol - 修复外汇交易协议(protocol),我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/14861021/