sql - 使用 SQL LAG 函数计算股票 yield

Question

我有一个股票价格表，我正在尝试计算每日返回:

Ticker       Date        price
ABC         01/01/13    100.00
ABC         01/02/13    101.50
ABC         01/03/13     99.80
ABC         01/04/13     95.50
ABC         01/05/13     78.00
XYZ         01/01/13     11.50
XYZ         01/02/13     12.10
XYZ         01/03/13     13.15
XYZ         01/04/13     14.10
XYZ         01/05/13     15.55

我有一个使用 Lag 函数计算返回的公式，但我不知道如何在处理新的股票代码时将值重新设置为 NULL。

它使用 ABC 2013 年 1 月 5 日的价格来计算 XYZ 2003 年 1 月 1 日的返回。 XYZ 的 01/01/03 返回应该为 NULL。

Ticker       Date        price    RETURN
ABC         01/01/13    100.00    NULL
ABC         01/02/13    101.50    1.50
ABC         01/03/13     99.80   -1.67
ABC         01/04/13     95.50   -4.31
ABC         01/05/13     78.00  -18.32
XYZ         01/01/13     11.50  -85.26
XYZ         01/02/13     12.10    5.22
XYZ         01/03/13     13.15    8.68
XYZ         01/04/13     14.10    7.22
XYZ         01/05/13     15.55   10.28

这是我的脚本:

SELECT Ticker,Date, price,((price / lag(price, 1) OVER (ORDER BY Ticker, [Date])) - 1)* 100 AS 'RETURN'
FROM [dbo].[Temp]
Order by Ticker, Date

我需要创建一个循环来计算正确的返回吗？

Answer 1

您想要分区:

SELECT Ticker, Date, price,
       ((price / lag(price, 1) OVER (PARTITION BY Ticker ORDER BY [Date])) - 1)* 100 AS daily_return
FROM [dbo].[Temp]
Order by Ticker, Date;