我将 ruGarch() 与 garch(1,1) 和 arma(2,0) 均值模型与外部回归量一起使用:
spec=ugarchspec(
variance.model=list(garchOrder=c(1,1)),
mean.model=list(armaOrder=c(2,0),
external.regressors=cbind(diff6,t10,special)))
fit=ugarchfit(spec=spec,data=hlb, solver='hybrid')
到目前为止一切都很好。当我想对 n.ahead=1 进行预测时，为我的回归变量 (13,2,0.43) 提供一组三个新变量，我使用:
fcat=ugarchforecast(spec,data=hlb,n.ahead=1,
外部预测=列表(13,2,0.43))
我收到以下错误:
ugarchforecast-->error: parameters names do not match specification
Expected Parameters are: mu ar1 ar2 mxreg1 mxreg2 mxreg3 omega alpha1 beta1
Error: Exiting
有谁知道我是否可以为我的外部回归变量传递新值并使用此函数获取 forcas 值？我知道有一种方法可以计算“Spec”拟合系数，添加一行数据并按照这种方式进行，但只是好奇这种更简单的方法是否可行。
谢谢-
最佳答案
为什么不用 fit 而不是 spec？
fcat = ugarchforecast(fit, n.ahead=1, externalforecasts = list(13,2,0.43))
关于r - ugarchforecast() external.forecasts=list() 格式，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/39598811/