更新 - 我关闭了这个问题并 posted on crossvalidated.com .
我发现了一些关于使用 sandwich 包和 NeweyWest() 函数来查找异方差自相关一致 (HAC) 标准错误的好信息。
但是 NeweyWest() 只接受 lm 对象。
> library(sandwich)
> NeweyWest(rnorm(100))
Error in UseMethod("estfun") :
no applicable method for 'estfun' applied to an object of class "c('double', 'numeric')"
>
我经常得到与线性回归无关的返回向量，我想找到 HAC 标准误差。有任何想法吗？我应该自己写吗？谢谢!
最佳答案
有一个小小的误会。我在考虑残差，但你问的是平均值的标准误差。通过针对截距对向量进行建模可以轻松获得这一点，或者:
NeweyWest(lm(rnorm(100)~1))
对于标准差:
x <- rnorm(100)
NeweyWest(lm(x~1))*length(x)
很抱歉造成误解，是我的错。
关于r - 在 R 中没有 lm 对象的情况下计算 Newey-West 标准误差，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/4403433/