xts 中的 rollapply 内存不足 R

Question

我有一个 xts 对象，大约有 200 万行。我正在尝试将 rollapply 与 width=10000 一起使用。 rollapply 似乎内存不足，我无法弄清楚为什么？ (我试图通过输入 > rollapply 查看源代码，但只显示了这个:

function (data, ...) 
 UseMethod("rollapply")
 <environment: namespace:zoo>

rollapply 是否会为每个 block 创建 200 万到 10,000 个副本，然后将它们一一传递？这肯定会导致它耗尽内存，但我不认为 zoo 的创建者会这样做？如果是这样的话，那么有谁知道更聪明的方法来进行我的滚动应用..我当前的计划就是简单地这样做:

m <- vector()
for (i in 10001:nrow(my_xts)) {
   m <- c(m, my_fun(my_xts[i-10000:i]))

}

确定有更好的方法吗？

Answer 1

看起来内存消耗是在 zoo:::rollapply.zoo 中的 maply 调用期间发生的。有一个 xts rollapply 方法，但它没有导出，因此不会通过方法调度调用它。也就是说，您可以明确地调用它:

my_xts <- .xts(1:1e5*1,1:1e5)
m <- xts:::rollapply.xts(my_xts, width=10000, FUN=sum)

使用methods(foo)来查看每当遇到以下情况时可以使用哪些方法:

function(...)
  UseMethod("foo")