我需要从函数 ur.za (即 Zivot & Andrews 单位根测试)或包 urca 中的 summary 中提取断点。
library(urca)
data(nporg)
gnp <- na.omit(nporg[, "gnp.r"])
za.gnp <- ur.za(gnp, model="both", lag=2)
summary(za.gnp)
总结如下。所以我需要提取摘要末尾给出的断点 21。
################################
# Zivot-Andrews Unit Root Test #
################################
Call:
lm(formula = testmat)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-39.753 -9.413 2.138 9.934 22.977
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 21.49068 10.25301 2.096 0.04096 *
y.l1 0.77341 0.05896 13.118 < 2e-16 ***
trend 1.19804 0.66346 1.806 0.07675 .
y.dl1 0.39699 0.12608 3.149 0.00272 **
y.dl2 0.10503 0.13401 0.784 0.43676
du -25.44710 9.20734 -2.764 0.00788 **
dt 2.11456 0.84179 2.512 0.01515 *
---
Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 13.72 on 52 degrees of freedom
(3 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared: 0.9948, Adjusted R-squared: 0.9942
F-statistic: 1651 on 6 and 52 DF, p-value: < 2.2e-16
Teststatistic: -3.8431
Critical values: 0.01= -5.57 0.05= -5.08 0.1= -4.82
Potential break point at position: 21
最佳答案
我希望我的简短“评论作为答案”类型的答案没有遗漏任何内容，但也许您只是在寻找:
za.gnp@bpoint
# [1] 21
为了让这个减少评论...
str 函数通常对于理解数据结构非常有帮助。以下是“za.gnp”上 str 的前几行和最后几行。
> str(za.gnp)
Formal class 'ur.za' [package "urca"] with 10 slots
..@ y : num [1:62] 117 120 123 130 131 ...
..@ model : chr "both"
..@ lag : int 2
..@ teststat : num -3.84
..@ cval : num [1:3] -5.57 -5.08 -4.82
..@ bpoint : int 21
..@ tstats : num [1:61] -1.29 -1.29 -1.29 -1.4 -1.41 ...
..@ res : Named num [1:59] 7.056 0.116 -5.917 -0.341 7.981 ...
.. ..- attr(*, "names")= chr [1:59] "4" "5" "6" "7" ...
..@ testreg :List of 13
<<SNIP>>
.. .. .. .. .. ..- attr(*, "names")= chr [1:7] "y" "y.l1" "trend" "y.dl1" ...
.. .. ..- attr(*, "na.action")=Class 'omit' Named int [1:3] 1 2 3
.. .. .. .. ..- attr(*, "names")= chr [1:3] "1" "2" "3"
.. ..- attr(*, "class")= chr "lm"
..@ test.name: chr "Zivot-Andrews"
关于r - 从 R 中的 urca 包中提取断点，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/19056935/