我认为这是一个基本问题,但也许我混淆了这些概念。
假设我使用 R forecast 包中的函数 auto.arima() 将 ARIMA 模型拟合到时间序列。该模型假设方差不变。我如何获得该方差?是残差的方差吗?
如果我使用该模型进行预测,我知道它会给出条件均值。我也想知道(常数)方差。
谢谢。
布鲁诺
最佳答案
从 arima() 帮助我看到
sigma2
the MLE of the innovations variance.
var.coef
the estimated variance matrix of the
coefficients coef, which can be extracted
by the vcov method.
您想要的似乎取决于您的型号。我很确定你想要 sigma2。
让 sigma2 做:
?arima
x=cumsum(rcauchy(1000))
aax=auto.arima(x)
str(aax)
aax$sigma2
关于r - 适合 ARIMA 模型的时间序列的方差,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/16425637/