我设计了自己的函数,名为 SharpeRatio(data)
其中 data 是一个 nx2 矩阵。
该函数适用于给定的矩阵数据,但是当我尝试使用 rollapply(dat, 20, SharpeRatio)
时我收到以下错误: dat[, 1] 错误:维数不正确
下面是函数定义:
SharpeRatio <- function(dat){
Returns = dat[,1]
RiskFree = dat[,2]
ER = (Returns - RiskFree)/100
Volatility = sd(Returns/100)
return((exp(mean(log(1+ER))) - 1)/Volatility)
}
最佳答案
rollapply
将函数应用于数组的滚动边距。但它逐列执行此操作。也就是说,它不会向您的函数提供数组,而是向您提供 N 次向量(在您的情况下为 N=2)。
下面是一个例子:
(m <- matrix(1:10, ncol=2))
## [,1] [,2]
## [1,] 1 6
## [2,] 2 7
## [3,] 3 8
## [4,] 4 9
## [5,] 5 10
我们会
rollapply
mean
,并查看每次迭代传入的内容:y <- rollapply(m, width=2, FUN=function(x) {print(x); mean(x)})
## [1] 1 2
## [1] 2 3
## [1] 3 4
## [1] 4 5
## [1] 6 7
## [1] 7 8
## [1] 8 9
## [1] 9 10
没有矩阵传递给函数,只有单个向量。
rollapply
然后将结果打包为正确形状的数组:y
## [,1] [,2]
## [1,] 1.5 6.5
## [2,] 2.5 7.5
## [3,] 3.5 8.5
## [4,] 4.5 9.5
修复在 Grothendieck 先生的评论中,通过
by.column=FALSE
至 rollapply
:z <- rollapply(m, width=2, by.column=FALSE, FUN=function(x) {print(x); colMeans(x)})
## [,1] [,2]
## [1,] 1 6
## [2,] 2 7
## [,1] [,2]
## [1,] 2 7
## [2,] 3 8
## [,1] [,2]
## [1,] 3 8
## [2,] 4 9
## [,1] [,2]
## [1,] 4 9
## [2,] 5 10
这里,每行两行的矩阵被传递给函数。结果和上面一样:
z
## [,1] [,2]
## [1,] 1.5 6.5
## [2,] 2.5 7.5
## [3,] 3.5 8.5
## [4,] 4.5 9.5
关于rollapply 与一个函数采用矩阵返回 "incorrect number of dimensions",我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/21396639/