我使用 quantmod 从 yahoo 下载报价,计算季度返回并希望将返回和报价合并到一个 xts 对象中。在这个新对象中,我只想查看同时获得返回和季度返回的日期(通常是季度的最后一天)。然而,我看到的是:
这是代码:
library(quantmod)
#Define stocks
tickers<-c("DBK.DE","DTE.DE")
stock<-tickers
StartDate<-'2011-6-25'
EndDate<-'2016-06-25'
PF <- getSymbols(tickers, src='yahoo', from=StartDate, to=EndDate)
# combine the adjusted close values in one (xts) object
dataset <- Ad(get(PF[1]))
for (i in 2:length(PF)) {
dataset <- merge(dataset, Ad(get(PF[i])))
}
#Getting Quarterly Returns
QReturns<-as.xts(as.data.frame(lapply(dataset,quarterlyReturn)))
#Here is where I suspect the problem
Quarterly_Portfolio<-merge.xts(dataset,QReturns)
任何的想法?
最佳答案
而FXQuantTrader's answer解决了问题,但它没有正确诊断或解决根本原因。
合并两个具有不同索引类的 xts 对象并没有错,因为所有 xts 对象在内部都将索引存储为 POSIXct。例如:
d <- Sys.Date()
merge(date=xts(1,d), posixct=xts(2,as.POSIXct(d,tz="UTC")))
date posixct
# 2016-07-09 1 2
问题是因为您的两个 xts 对象具有不同的时区。请注意
dataset
有 UTC 时区,因为日期索引不能有时区。R> str(dataset)
An ‘xts’ object on 2011-06-27/2016-06-24 containing:
Data: num [1:1305, 1:2] 33.5 34.3 34.6 35.1 36 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:2] "DBK.DE.Adjusted" "DTE.DE.Adjusted"
Indexed by objects of class: [Date] TZ: UTC
xts Attributes:
List of 2
$ src : chr "yahoo"
$ updated: POSIXct[1:1], format: "2016-07-09 08:21:12"
但是
QReturns
有一个“空”TZ 属性(这意味着使用您的本地时区)。R> str(QReturns)
An ‘xts’ object on 2011-06-30/2016-06-24 containing:
Data: num [1:21, 1:2] 0.047 -0.354 0.118 0.267 -0.215 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL
..$ : chr [1:2] "quarterly.returns" "quarterly.returns.1"
Indexed by objects of class: [POSIXct,POSIXt] TZ:
xts Attributes:
NULL
QReturns
看起来像这样,因为您调用了 as.xts
在 data.frame 上,和 as.xts.data.frame
指定 dateFormat = "POSIXct"
默认情况下。如果设置 dateFormat = "Date"
,合并这两个对象不会有问题。另请注意,直接调用方法(
merge.xts
)是不好的做法。您应该调用 merge
通用并让 S3 系统处理方法分派(dispatch)。QReturns <- as.xts(as.data.frame(lapply(dataset,quarterlyReturn)),dateFormat="Date")
Quarterly_Portfolio <- merge(dataset,QReturns)
head(Quarterly_Portfolio)
# DBK.DE.Adjusted DTE.DE.Adjusted quarterly.returns quarterly.returns.1
# 2011-06-27 33.5422 7.820 NA NA
# 2011-06-28 34.2747 7.786 NA NA
# 2011-06-29 34.6194 7.909 NA NA
# 2011-06-30 35.1193 8.085 0.04701838 0.03388747
# 2011-07-01 36.0286 7.992 NA NA
# 2011-07-04 35.7787 7.995 NA NA
我个人会通过在计算
QReturns
时不将 xts 转换回 data.frame 来避免这一切。 .您可以调用lapply
直接在 xts 对象上,然后使用 do.call(merge, ...)
将结果重新合并在一起.QReturns <- do.call(merge, lapply(dataset, quarterlyReturn))
Quarterly_Portfolio <- merge(dataset, QReturns)
您的
getSymbols
和“组合”步骤也可以更紧凑地完成:PF <- new.env()
getSymbols(tickers, from=StartDate, to=EndDate, env=PF)
# combine the adjusted close values in one (xts) object
dataset <- do.call(merge, eapply(PF, Ad))
关于r - 合并不同时间间隔的xts对象,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/38240389/