带因子的时间序列的滚动和

Question

我正在尝试计算 yield 时间序列的滚动总和 r跨越 T 日期。但是，在计算滚动总和的每个日期 t，我想考虑权重 w对于滚动总和中的每个数字。

该公式适用于每个日期 t:

[Sum from i=1 to m](w(i)*r(t-i-1))

让我们看一个非常简单的例子。我有一个 T=6 返回的返回系列 r .每个日期 t我想计算过去两个日期的滚动总和 (m=2)。我还想将第一个观察结果加权为第二个观察结果的两倍。

r <- c(100,110,100,110,100,110)                 
w <- c(1,0.5)

我知道我可以使用过滤器功能轻松地进行滚动求和:

filter(r, rep(1, 2))

但是，我无法将权重因子包含在滚动总和中。以下行给出了 c(155, 155, 155, 155, 155, NA) 的错误结果

filter(r*w, rep(1, 2))

我真的很想得到结果 c(155, 160, 155, 160, 155, NA)
任何帮助表示赞赏。

Answer 1

这是一种方法:

filter(r, rev(w))
# [1] 155 160 155 160 155  NA

关于参数的重要信息 filter来自 ?filter 的帮助页面:

filter
a vector of filter coefficients in reverse time order (as for AR or MA coefficients).