我正在尝试手动计算 ARIMA 模型中常量的标准误差(如果包含)。我引用了 Box 和 Jenkins (1994) 的文本，特别是第 7.2 节，但我的理解是这里提到的方法仅计算 ARIMA 参数的方差-协方差矩阵，而不是常数。尝试在互联网上搜索，但找不到任何理论。 Minitab、R 等软件计算这个，所以我想知道是什么方法？有人可以提供有关此主题的任何指示吗？
谢谢。
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arima()将拟合具有 ARMA 错误的回归模型。该常数被视为仅由 1 组成的回归变量的系数。所以你需要回归系数的协方差矩阵，它通常与 ARMA 系数的协方差矩阵分开计算。看Hamilton的“时间序列分析”第8.3节
关于r - ARIMA 常数的标准误差，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/1982667/