计算 (n x m) xts 对象的返回的最直接方法是什么？
当我喂一个 (n x m) xts 对象时 mxts进quantmod功能 dailyReturn ，返回值是一个 (n x 1) 向量，表示第一列的返回值。我正在寻找的是一种生成 (n x m) xts 对象的方法，该对象包含 mxts 的每一列的相应返回向量。 .
我尝试使用一些应用功能，例如
lapply(mxts,dailyReturn)
但是返回总是有错误的类型并且丢失了它们的标签(
dailyReturn 将 colnames 向量的值更改为“daily.returns”)。有没有一种简单的、非 hacky 的方法来实现这一目标？我可能对这个问题使用了错误的函数吗？
最佳答案
ROC TTR 包中的函数将执行此操作，但您可以使用 lag 轻松地自己进行计算。 (这是 ROC 在内部所做的)。
R> require(quantmod) # loads TTR
R> getSymbols("SPY")
R> head(ROC(OHLC(SPY)))
SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close
2007-01-03 NA NA NA NA
2007-01-04 -0.0071963059 -5.686021e-03 0.0002845153 0.0021198425
2007-01-05 0.0007078143 -4.586355e-03 -0.0016370693 -0.0080082636
2007-01-08 -0.0036151023 7.071886e-05 -0.0009264869 0.0046143553
2007-01-09 0.0034735795 1.342709e-03 0.0010689472 -0.0008502799
2007-01-10 -0.0051793368 -2.118869e-04 -0.0007125045 0.0033261416
关于r - 计算多列 xts 对象的返回，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/13522528/