r - 在 R 中并行处理多个 quant mod 股票代码

Question

我可能没有在标题中清楚地解释我的问题，抱歉。
这是代码的问题，它会更清楚，

library(zoo);library(quantmod)
stockData <- new.env()#Make a new environment for quantmod to store data in
startDate = as.Date("2006-12-29") #Specify period of time we are interested in
endDate = as.Date("2012-12-31")
monthlyStartDate = as.Date("2007-01-01")

# tickers <- c("AAPL","GOOG", "IBM")
tickers <- c("AAPL","GOOG", "IBM", "MSFT", "INTC", "YHOO", "F", "GS", "UL") 
# The tickers vector could be even larger, i.e.  50 stocks

stockData$AAPL.ret=diff(log(stockData$AAPL$AAPL.Adjusted)) # Compute log returns
stockData$GOOG.ret=diff(log(stockData$GOOG$GOOG.Adjusted)) # Compute log returns
stockData$IBM.ret=diff(log(stockData$IBM$IBM.Adjusted)) # Compute log returns
head(stockData$GOOG.ret)
head(stockData$GOOG$GOOG.Adjusted)

AAPLmonthly<-aggregate.zoo(stockData$AAPL.ret[2:nrow(stockData$AAPL$AAPL.Adjusted),],as.yearmon,sum)
GOOGmonthly<-aggregate.zoo(stockData$GOOG.ret[2:nrow(stockData$GOOG$GOOG.Adjusted),],as.yearmon,sum)
IBMmonthly<-aggregate.zoo(stockData$IBM.ret[2:nrow(stockData$IBM$IBM.Adjusted),],as.yearmon,sum)


head(AAPLmonthly)
stockret = cbind(AAPLmonthly, GOOGmonthly, IBMmonthly)
head(stockret)

上面的代码只用了 3 tickers例如，我想知道如何做 loop在 R 中，使我的整个代码向量变成 stockret zoo对象，有人可以帮助我吗？非常感激。

我正在学习环境，刚刚了解到函数是一个闭包，包括主体、参数及其环境，但我不知道我们可以新建一个环境。所以我被困在这里，stockData$AAPL.ret我该如何放置 stockData$在我的每个元素前面做一个循环来分配值？我应该使用 "["去做这个？
此外，如果我使用 assign在代码中执行此操作的函数

stockData$AAPL.ret=diff(log(stockData$AAPL$AAPL.Adjusted)) # Compute log returns

如何做到这一点，我只是对如何做到这一点感到困惑 stockData$AAPL$AAPL.Adjusted我的 assign 中的一个更一般的论点功能，任何示例将不胜感激!

Answer 1

您可以使用 get从环境中获取数据和 assign将数据分配给环境中的符号。

library(quantmod)
stockData <- new.env()
tickers <- c("AAPL","GOOG", "IBM", "MSFT", "INTC", "YHOO", "F", "GS", "UL") 
getSymbols(tickers, src="yahoo", env=stockData)

for (tick in tickers) {
  x <- get(tick, pos=stockData)  # get data from stockData environment
  x$ret <- diff(log(Ad(x)))      # add a column with returns
  assign(tick, x, pos=stockData) # assign back into stockData environment
  assign(paste0(tick, "monthly"), 
         apply.monthly(x, sum, na.rm=TRUE), 
         pos=stockData) # calc monthly sum and assign in stockData environment
}

或者，您可以使用 eapply 将函数应用于环境中的每个对象
结果将是一个您可以强制回到环境的列表

stockData <- as.environment(eapply(stockData, function(x) {
  x$ret <- diff(log(Ad(x)))
  x
}))

或者您可以创建一个仅包含返回值的列表，然后遍历该列表
计算每月总和

R <- eapply(stockData, function(x) diff(log(Ad(x))))
monthly <- lapply(R, apply.monthly, sum, na.rm=TRUE)

您可以像这样将结果合并到单个对象中

do.call(merge, R)
do.call(merge, monthly)