我在设置面板数据模型时遇到问题。
以下是一些示例数据:
library(plm)
id <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2)
year <- c(1999,1999,1999,1999,2000,2000,2000,2000,1999,1999,1999,1999,2000,2000,2000,2000)
qtr <- c(1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4)
y <- rnorm(16, mean=0, sd=1)
x <- rnorm(16, mean=0, sd=1)
data <- data.frame(id=id,year=year,qtr=qtr,y_q=paste(year,qtr,sep="_"),y=y,x=x)
我使用“id”作为单个索引和“year”作为时间索引运行以下回归:
reg1 <- plm(y ~ x, data=data,index=c("id", "year"), model="within",effect="time")
不幸的是,我收到以下错误:
duplicate couples (time-id) Error in pdim.default(index[[1]], index[[2]]) :
所以为了解决这个问题,我使用了组合变量“y_q”:
reg1 <- plm(y ~ x, data=data,index=c("id", "y_q"), model="within",effect="time")
但这是我的问题——我只想有年度固定效应,而不是年度季度。
有没有另一种方法来解决早期的问题,而不是将 tiem 索引设为“y_q”?
提前感谢您的帮助!
最佳答案
在面板设置中,您通常不会为每对夫妇 id-year 提供一些重复的值。
在您的季度数据中,如果不汇总您的数据以使其成为年度固定效应模型,将很难计算一年的固定效应模型。
检查示例 here查看您的数据应如何格式化以进行面板数据建模。
这是一种方法:
require(plyr)
yeardata <- ddply(data, .(year, id), summarize, y = mean(y),
x = mean(x))
require(plm)
reg1 <- plm(y ~ x, data = yeardata, index = c("id", "year"), model = "within", effect = "time")
fixef(reg1)
## 1999 2000
## 0.2641997 0.0041193
关于R:plm——年固定效应——年和季度数据,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/15960129/