matlab - 将 MQL4 ibands() 转换为 Matlab

Question

我正在尝试将指标从 MQL4(Metatrader 语言)转换为 Matlab。布林带代码如下:

for(int i=Bars;i>=0;i--)
{
    BANDS=iBands(Symbol(),0,20,2,1,0,1,i+1);
}

iBands() documentation将 8 个输入列为:

symbol 
timeframe   
period    
deviation   
bands_shift 
applied_price   
mode     
shift

除了 bands_shift 和 shift 我都明白。问题:如果 i = Bars 是数据的整个范围，为什么 i+1 不会产生超出范围的错误？据我所知，这是 20 个周期、2 个标准差布林带的代码。对于给定的时间间隔，相关的布林带值是否是为前一个时间间隔计算的值(因此是第四个逗号后的 1)？ i+1 做了什么？鉴于此代码，我将如何在 matlab 中实现？我的尝试，使用 this移动标准偏差和 this移动平均线:

moving_average = movemean(EURUSD_closes(1:end-1),20); %end-1 in order to shift by 1 
moving_average = [NaN; moving_average]; %adding NaN to make BANDS the length of price

moving_std = movestd(EURUSD_closes(1:end-1),20,'backward');
moving_std = [NaN; moving_std1];

BANDS = moving_average + 2*moving_std;

我认为这不会提供与 MQL4 代码相同的输出。任何提示都将不胜感激!

Answer 1

根据我对布林带的了解，您似乎遇到了实现问题。您是否尝试过 Bollinger 的输出？ MATLAB 中的函数？

对于窗口大小小于 20 的边缘情况，布林带的实现可能有所不同。您可能需要联系 MQL4 作者以检查所使用的公式。当我在 Python 中实现时，我注意到了一个差异，并且在 Google 财务中看到了指标。不过，如果您正确实现了窗口大小为 20 的值，您将看到相同的值。

除非您非常确定 FEX 代码，否则您应该使用 std和 mean实现。