r - 尝试在 dygraphs 中绘制每周 ts 对象时无法将索引转换为适当的类型

Question

我正在尝试根据每周时间序列创建 Holt-Winters 预测，然后使用 dygraph 绘制原始序列和预测。我有 144 周周五周末结束的数据。出于我的目的，我忽略了有些年份有 53 周。数据的结构可以通过以下方式模拟:

## create data similar to what I have

week_date <- seq.Date(from = as.Date("2012/05/11"),
                      by = "week",
                      length.out = 144)
set.seed(1)
var1 <- diffinv(rnorm(143))
df <- data.frame(cbind(week_date, var1))

## convert to ts object then
## create Holt Winters forecast

dfts <- ts(df[,2],freq=52, start=c(2012,19))

hw <- HoltWinters(dfts)
p <- predict(hw, 4)
all <- cbind(dfts, p)

## create plots

dygraph(all, "time series dygraph") %>%
      dySeries("var1", label = "Actual") %>%
      dySeries(c("p.lwr", "p.fit", "p.upr"), label = "Predicted")

这会产生以下错误:

Error in as.xts.ts(data) : could not convert index to appropriate type

我尝试了建议的解决方案 here ，但我得到了同样的错误:

> all <- cbind(dfts = as.xts(dfts), p = as.xts(p))
Error in as.xts.ts(dfts) : could not convert index to appropriate type

Answer 1

这里发生了一些事情。问题的根源在于 dygraph 的 data 参数需要“时间序列数据(必须是 xts 对象或可转换为 xts 的对象)”(参见 ?dygraph)。

正如您所发现的，将 dfts 转换为 xts 对象失败:

> library(xts)
> dfts <- as.xts(dfts)
Error in as.xts.ts(dfts) : could not convert index to appropriate type 

如果您尝试直接创建 xts 对象:

> dfts <- xts(dfts)
Error in xts(dfts) : order.by requires an appropriate time-based object

这是因为，默认情况下，xts 使用 index(x) 作为 order.by 参数。来自?xts:

order.by    a corresponding vector of unique times/dates - 
            must be of a known time-based class
...
Currently acceptable classes include: ‘Date’, ‘POSIXct’, ‘timeDate’, 
as well as ‘yearmon’ and ‘yearqtr’ where the index values remain unique.

如果您查看 dfts 上的索引:

> str(index(dfts))
 num [1:148] 2012 2012 2012 2012 2012 ...

> head(index(dfts))
[1] 2012.346 2012.365 2012.385 2012.404 2012.423 2012.442

索引是数字，而 xts 需要某种类型的日期对象，因此您需要对其进行转换。

首先，我将通过将每个对象转换为 zoo 对象然后合并来创建 all 对象:

> library(zoo)
> # You'll need prediction.interval=TRUE to get the bounds:
> p <- predict(hw, 4, prediction.interval=TRUE)
> all <- merge(actual=as.zoo(dfts), predicted=as.zoo(p))
> head(all)
             actual fit upr lwr
2012(19)  0.0000000  NA  NA  NA
2012(20) -0.6264538  NA  NA  NA
2012(21) -0.4428105  NA  NA  NA
2012(22) -1.2784391  NA  NA  NA
2012(23)  0.3168417  NA  NA  NA
2012(24)  0.6463495  NA  NA  NA

然后，您可以通过将十进制索引转换为日期来将其转换为 xts 对象。有几种方法可以做到这一点，但最简单的可能是使用 lubridate 包中的 date_decimal 函数:

> library(lubridate)
> all.xts <- xts(all, date_decimal(index(all)))

现在，调整 dygraph 函数中的参数:

> dygraph(all.xts, "time series dygraph") %>%
      dySeries("actual", label = "Actual") %>%
      dySeries(c("lwr", "fit", "upr"), label = "Predicted")