r - 按日期对 xts 文件进行子集化

Question

我是 R 编码新手，发现自己陷入困境。我的文件包含高频股票指数数据，并将其转换为 xts 文件。 见下文(左栏是日期和时间，右栏是日内返回):

2007-01-02 09:00:00  0.000000e+00

2007-01-02 09:01:00  2.670405e-05

2007-01-02 09:02:00  1.387629e-03

2007-01-02 09:03:00 -1.866841e-04

2007-01-02 09:04:00 -3.201110e-04

2007-01-03 09:00:00 0,0000000000

2007-01-03 09:01:00 -1.321929e-04

2007-01-03 09:02:00 -1.586546e-04

2007-01-03 09:03:00  7.665975e-04

2007-01-03 09:04:00 -5.284993e-05

2007-01-03 09:05:00 -2.907246e-04

我的数据超过五年，我想要将其子集化 500 天，然后循环向前移动 30 天。然而，循环本身并不是必需的，但我们将非常感谢您提供有关如何构造此类函数的帮助。

我使用了以下函数，其中我的数据集被命名为“DIRV”，即日内返回的总和:

b<-head(DIRV, n=500)

L<-as.Date(index(b)[1])

J<-as.Date(index(b)[500])

V<-IRV["L/J"]

但我收到以下错误:

Error in if (length(c(year, month, day, hour, min, sec)) == 6 && c(year, : missing value where TRUE/FALSE needed

此外:警告消息:

1: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion 2: In as_numeric(YYYY) : NAs introduced by coercion

Answer 1

出现错误是因为您尝试对字符串“L/J”的日期时间进行子集化，这对子集化操作没有意义。另外，您应该注意 L 或 J 不要返回 NA，这可能发生在数据的边界上，否则您将出现错误。

尝试这样做以避免错误:

if (is.na(L) || is.na(J)) stop("Not a valid date range.")
V <-IRV[paste0(L,"/", J), ]

您需要小心处理窗口的边缘情况。

当您说“我想要将其子集化 500 天，然后循环向前移动 30 天”时，我不太明白您的意思。如果您要计算数据的滚动窗口，则可以使用 rollapplyr(请参阅 ?rollapplyr)。