python-3.x - 如何构建基于时间的 EWMA

Question

我正在计算基于时间的 EWMA，定义如下:

地点:

在以下示例数据框 df 上:

index      time       x
0          1          5
1          1.3        4
2          1.4        8
3          2.8        3  

例如，在时间 3:

我知道在Python中我们可以使用df['ewma'] = df['x'].ewm(alpha = c)来计算简单的ewma，但是这里c 只能是固定 float 。

我的问题是:如何处理更改参数 c？我可以递归地迭代整个 df 来获得答案，但它看起来确实很简单。

关于如何解决这个问题有什么建议吗？预先感谢您!

Answer 1

使用shift()

如果我没看错的话，基本上你需要时间[x]和时间[x-1]来解决你的问题。

只需创建一个新列:

df['time_prev'] = df['time'].shift(1)


print(df)

   index  time  x  time_prev
0      0   1.0  5        NaN
1      1   1.3  4        1.0
2      2   1.4  8        1.3
3      3   2.8  3        1.4

然后您可以使用 time_prev 作为计算中的前一个值。例如，您可以通过增加 .shift(3) 将其调整为较旧的值。