finance - 了解盈透证券报价事件

Question

通过盈透证券的 API 方法 tickPrice 或 tickSize 接收金融报价数据时，数据将具有以下参数

• tickerId(符号)
• 字段(1=买价、2=卖价、4=最后价、6=最高价、7=最低价、9=收盘价)
• 价格
• 可以自动执行

从任何其他提要中，我希望给我一个勾号

• tickerId(符号)
• 出价
• 询问
• 出价大小
• 询问尺寸

所以我的问题是:我是否应该保留一个以tickerId为键、以结构体为值的字典，其中包含上述五个属性，以便每次引发tick事件时，我都会更新该结构体的相应属性并将整个结构体发送到我的数据库作为一个勾号？理想情况下，我的蜱数据库看起来像这样

Date        Time            Symbol  Side    Price   Quantity
2012-10-31  13:51:13.784    AAPL    Bid     25.81   15007
2012-10-31  13:51:14.615    AAPL    Bid     25.82   10
2012-10-31  13:51:14.633    AAPL    Bid     25.81   13623
2012-10-31  13:51:14.684    AAPL    Ask     25.82   2500
2012-10-31  13:52:09.168    AAPL    Bid     25.80   12223

来自 IB API 文档:当市场数据发生变化时调用此方法。这是否意味着如果例如出价更新后，其他属性保持不变吗？

Answer 1

你是对的。每当某个属性发生变化时，就会触发一个新的tick事件。使用结构体来保存刻度快照的设计是标准方法之一。

换句话说，IB 的 API 将在每个聚合报价到达时发回它们。 但是，这些价格变动并不是真正的价格变动，因为它们只是 0.2 - 0.3 秒的快照。如果您正在处理高频交易，那么这些数据对于订单簿模拟可能并不可靠。但是，如果您只是进行基本的数据分析，那么它们的质量是可以接受的。

在这种情况下，它们的最高价、最低价和收盘价可能没有用，因为标准订单簿不会包含最高收盘价、最低收盘价信息。我通常会丢弃它们。在这种情况下，买价大小和卖价大小也不可靠，因为它们只是合成的价格变动。

希望我的回答有帮助。