我正在解决 fby 的经典问题,以从交易表中找到每个符号的最高价格。
表:tr
time sym src price size
-------------------------------------------------
2019.03.11D09:00:00.277000000 GOOG L 36.01 1427
2019.03.11D09:00:04.123000000 GOOG O 36.01 708
2019.03.11D09:00:08.123000000 MSFT N 35.5 7810
2019.03.11D09:00:10.123000000 MSFT O 31.1 1100
当我应用 fby 时:
select from tr where price=(max;price) fby sym
输出是:
time sym src price size
-------------------------------------------------
2019.03.11D09:00:00.277000000 GOOG L 36.01 1427
2019.03.11D09:00:04.123000000 GOOG O 36.01 708
2019.03.11D09:00:08.123000000 MSFT N 35.5 7810
但是,正如我们所看到的,我得到了 sym GOOG 交易两次,因为最高价格是相同的。因此现在我想获得每个符号的输出以及每个符号的最后交易时间(以及最大价格)。 所以,我使用下面的查询
select from (select from tr where price=(max;price) fby sym) where time=(last;time) fby sym
获取输出:
time sym src price size
-------------------------------------------------
2019.03.11D09:00:04.123000000 GOOG O 36.01 708
2019.03.11D09:00:08.123000000 MSFT N 35.5 7810
是否有更好/优化的方法来编写上述查询而不使用两次 select/fby?
最佳答案
您可以在 where 子句中使用 fby 两次。还要考虑这样一个事实:where 子句是级联的,因此如果您正确排序它们,您将获得所需的结果:
q)t:([]time:09:00 09:04 09:08 09:10;sym:`g`g`m`m;price:36.01 36.01 35.5 31.01)
q)select from t where price=(max;price) fby sym,time=(max;time) fby sym
time sym price
---------------
09:04 g 36.01
09:08 m 35.5
关于kdb - 在 q kdb 中使用 select/fby 两次优化查询,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/56454450/