我一直在R中摆弄不同的回归选项,并注意到我没有看到任何回归选项明确表明他们正在实现DOLS算法。许多统计论文都提到了该算法,但是当我浏览 urca 或 tseries 等软件包的源代码时,我发现它们只是使用标准 lm包裹。例如,urca 的 ca.po
测试和 tseries' po.test
都使用直接 lm 来估计测试的残差。是否可以使用 lm 或 dynlm 模拟 DOLS?
我这么问是因为我想使用DOLS来完成我一直在做的一些事情,但我不知道如何使用现有的包或我的东西来模拟它需要写一下。
最佳答案
我对此可能是错的,因为我对您的领域一无所知,但我相信 vars
包包含您正在寻找的一切。它有一个 fabulous vignette ,我认为您正在寻找稳定性功能,特别是动态参数。请注意,此函数只是包装 strucchange
包中的另一个函数。
话又说回来,如果您不从事计量经济学,我的说法可能就离题太远了。
关于R DOLS(动态普通最小二乘法)包,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/13073853/