我正在寻找一种方法,使用 Rbbg 包从 Bloomberg 中提取特定时间范围内多个系列的所有出价。
我的代码目前如下所示:
bids = tick(conn, paste(colnames(prices), " SJ EQUITY",sep = ""), "BID",
"2013-11-05 07:00:00.000", "2013-11-05 14:50:00.000")
其中 colnames(prices) 是我尝试提取出价的所有股票。
但我收到以下错误:
Error in .jcall("RJavaTools", "Ljava/lang/Object;", "invokeMethod", cl, :
java.lang.NoSuchMethodException: No suitable method for the given parameters
如果我做一个时间序列就可以了,输出如下:
time type value size
2013-11-05T07:00:26.000 BID 26500 1000
2013-11-05T07:00:26.000 BID 26500 1230
2013-11-05T07:00:30.000 BID 26500 1347
2013-11-05T07:00:31.000 BID 26500 1574
2013-11-05T07:00:55.000 BID 26501 299
抱歉,我尝试过,但我不知道如何使上面的输出中的列匹配。
任何帮助将不胜感激,因为我已经被困了很长一段时间了。
最佳答案
好的,下面的内容允许我一次从彭博社提取多种证券的逐笔出价/要价/交易,其中“价格”列包含我的股票名称:
for (i in 1:length(prices)) {
assign(paste("Bids_",colnames(prices)[i],sep=""),
tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "BID",
"2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 07:50:00.000"))
assign(paste("Asks_",colnames(prices)[i],sep=""),
tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "ASK",
"2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 14:50:00.000"))
assign(paste("Trades_",colnames(prices)[i],sep=""),
tick(conn, paste(colnames(prices)[i], " SJ EQUITY",sep=""), "TRADE",
"2013-11-19 07:00:00.000", "2013-11-20 14:50:00.000"))
}
这为每只股票创建了 3 个矩阵:一个用于买价,一个用于卖价,一个用于交易。
但请注意,您最多只能提取 60 天前的数据。
关于R:从 Bloomberg 中提取多个出价,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/19813911/