c++ - C、C++ 或 Fortran 中的多元正态 cdf

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关闭 8 年前。

是否有开源软件可以计算 C、C++ 或 Fortran 中高斯分布的多变量(维度大于 3，不是双变量或三变量)数值 cdf？

最佳答案

你应该找到源头......这个家伙 Alan Genz 教授自 1980 年代以来一直在研究如何用数值方法计算这个和其他多元积分。其他人实现的所有代码都来自他的算法和论文。他的代码可以计算维度高达 1000 的多元正态分布和 T 分布的 CDF 和期望值。

我还编写了从 Java 调用这些子例程的代码:Compute the multivariate normal CDF in Java

关于c++ - C、C++ 或 Fortran 中的多元正态 cdf，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/11109465/

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