java - 逆正态累积分布函数转换

Question

我们使用 Extreme Optimization ( http://www.extremeoptimization.com ) 中的 Extreme Numerics 库作为我们的计算内核。

// portfolio risk is inverse normal cumulative distribution function
double risk = NormalDistribution.InverseDistributionFunction(
  _riskProbabilityLevel, 
  mean, 
  stdev);

问题是现在我们正在从 C# 转向 Java，我对 Java 不太了解，但我的任务是重写这个特定的函数。

我有要测试的值(value)观:

RiskProbabilityLevel = 0.02
Mean                 = 0.06618
Standard Dev         = 0.057196166520267355

Risk                 = 0.051286461995869864

但是在查看math3.distribution.NormalDistribution库中的各种函数时，我找不到可能等效的函数。

任何指导或帮助将不胜感激。 谢谢。

Answer 1

我认为你可以使用this图书馆。它称为apache commons.math3。它很受欢迎。来自 http://www.extremeoptimization.com 提供的文档我认为您可以使用以下代码:

import org.apache.commons.math3.distribution.NormalDistribution;

public class TestProbabilites {

    public static void main(String[] args) {
        double riskProbabilityLevel = 0.02D;
        double mean = 0.06618D;
        double standardDev = 0.057196166520267355D;
        double expectedRisk = 0.051286461995869864D;

        NormalDistribution distribution = new NormalDistribution(mean, standardDev);
        double outcomeRisk = distribution.inverseCumulativeProbability(riskProbabilityLevel);
    }
}

但是您必须记住使用 Maven 或 Gradle 或其他一些依赖项将 apache.commons.math3 库添加到您的项目中经理。

希望这有帮助。