python - xbbg 的 BBG_ROOT(简化的 blpapi 包)

Question

所以我一直在使用这个名为 xbbg 的包，它在语法上或多或少与 Excel API 相同，并且除了 blp.bdib 调用之外，一切都工作正常。每次我尝试运行它，包括文档中提供的示例(blp.intraday(ticker='7974 JT Equity', dt='2018-10-17', session='am_open_30').tail() )时，它返回一个空数据框。有人可以逐步指导我如何将这些 asset.yml 和 exch.yml 映射到 BBG_ROOT 系统路径吗？抱歉，我在这方面还是个菜鸟。请参阅https://pypi.org/project/xbbg/特别是有关 blp.bdib(日内柱线)示例的部分及其下方的随附文本。

尝试将 exch.yml 和 asset.yml 文件复制到我的 blp 文件夹中名为 BBG_ROOT 的文件夹中以进行 Bloomberg 安装，然后将 BBG_ROOT 附加到 sys.path.append() 中，但似乎没有帮助。另外，作为引用，我正在尝试获取 9 月日经指数和 SPX future 合约的最高价和最低价，因此从我所看到的情况来看， Assets 和交易所 yml 已经默认包含定义。

Answer 1

它采用不同的方法来引用 future 。 您可以按照与 assets.yml 中相同的方式指定 NO 合约:

  - tickers: [ES, DM, NQ]
    exch: CME
    freq: Q
    is_fut: True

Exchange 应为 FuturesJapan，它已在 exch.yml 中提供。

<小时/>

future 日内数据

更新到 xbbg 0.3.1 后，您可以使用 blp.fut_ticker 检查任何给定日期，即 1 或 2 指的是。例如:

In [1]: from xbbg import blp
In [2]: blp.fut_ticker('NK1 Index', dt='2019-08-07', freq='Q')
Out[2]: 'NKU9 Index'

您可以在上述函数中添加 log='debug' 来查看完整的 futures 链。

您还可以使用blp.active_futures来查看哪个合约在任何给定日期都处于事件状态:

In [3]: blp.active_futures('NKA Index', dt='2019-08-07')
Out[3]: 'NKU9 Index'

然后您可以使用blp.bdib和通用 future 合约下载历史盘中数据:

In [4]: blp.bdib('NK1 Index', '2019-08-07').tail()
Out[4]:
ticker                    NK1 Index
field                          open      high       low     close volume num_trds
2019-08-07 15:05:00+09:00 20,490.00 20,490.00 20,470.00 20,480.00    170       25
2019-08-07 15:06:00+09:00 20,480.00 20,480.00 20,480.00 20,480.00    193       34
2019-08-07 15:07:00+09:00 20,480.00 20,500.00 20,470.00 20,500.00    450       76
2019-08-07 15:08:00+09:00 20,500.00 20,520.00 20,500.00 20,520.00    492       49
2019-08-07 15:09:00+09:00 20,520.00 20,530.00 20,510.00 20,510.00    471       63