python - 使用另一列的滚动值的数据框百分位

Question

我有以下数据帧结构作为示例。

我想获得一个列，它使用滚动 n 周期回溯根据“百分位数”列的值计算“价格列”的百分位数。

这可能吗？我尝试使用某种 lambda 函数并使用 .apply 语法，但无法使其工作。

        date     percentile  price   desired_row
    2019-11-08  0.355556    0.6863    36th percentile of price of last n period
    2019-11-11  0.316667    0.6851    32nd percentile of price of last n period
    2019-11-12  0.305556    0.6841    ...
    2019-11-13  0.302778    0.6838    ...
    2019-11-14  0.244444    0.6798    ...

谢谢!!

Answer 1

基于this answer ，您可以对价格列和索引中的百分位数使用rolling，然后使用 quantile在 apply 中使用参数 raw=False:

window = 3
df['desired_row'] = df.set_index('percentile')['price'].rolling(window)\
                      .apply(lambda x: x.quantile(q=x.index[-1]), raw=False).values
print (df)
         date  percentile   price  desired_row
0  2019-11-08    0.355556  0.6863          NaN
1  2019-11-11    0.316667  0.6851          NaN
2  2019-11-12    0.305556  0.6841     0.684711
3  2019-11-13    0.302778  0.6838     0.683982
4  2019-11-14    0.244444  0.6798     0.681756

您可以根据需要更改quantile中的interpolation参数。