我现在正在尝试找出每个唯一 machine_id 的每笔交易之间的时间差，但无法分别计算每个组的时间差。 event_date 具有整数类型，而 event_time 具有对象类型
最佳答案
将日期时间列设置为 -
将event_date转换为日期时间格式
df['event_date'] = pd.to_datetime(df['event_date'],
format='%Y%m%d',
errors='ignore')\
.astype(str)
合并日期和时间列
df['event_datetime'] = pd.to_datetime(\
df['event_date'] + ' '+ df['event_time'])
然后通过对 matching_id 进行分组来查找此列上的差异
df.groupby('matching_id')['event_datetime']\
.apply(lambda x: x.max() - x.min())
关于python - 使用python计算每笔交易之间的时间差，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/59243354/