python - 获取向量最后 n 个周期的高点和低点

Question

在Python中给定时间范围内从list/numpy/vector/pandas列中获取最大值的最佳方法是什么？

我有一个 pandas 数据框，对于其中一列，我想放置一个新列，其中包含过去 3 个值(或给定的过去时间范围)的最大值。

例如，我想仅从时间戳和 value1 列开始构建此数据框:

timestamp   value1  max3    min3
10:00:00    8       NA      NA
10:00:05    2       NA      NA
10:00:10    5       NA      NA
10:00:15    7       8       2
10:00:20    10      7       2

我可以使用 for 循环轻松地做到这一点，但效率非常低。那么，还有更快的替代方案吗？

Answer 1

看起来您想要将 rolling_max 和 rolling_min 与 shift 结合使用，因为您不想将当前值包含在计算:

In [17]: df
Out[17]: 
                     value1
timestamp                  
2014-01-10 10:00:00       8
2014-01-10 10:00:05       2
2014-01-10 10:00:10       5
2014-01-10 10:00:15       7
2014-01-10 10:00:20      10

[5 rows x 1 columns]

In [18]: df['max3'] = pd.rolling_max(df['value1'], window=3).shift()

In [19]: df['min3'] = pd.rolling_min(df['value1'], window=3).shift()

In [20]: df
Out[20]: 
                     value1  max3  min3
timestamp                              
2014-01-10 10:00:00       8   NaN   NaN
2014-01-10 10:00:05       2   NaN   NaN
2014-01-10 10:00:10       5   NaN   NaN
2014-01-10 10:00:15       7     8     2
2014-01-10 10:00:20      10     7     2

[5 rows x 3 columns]