在 R 中，我正在执行以下操作:
L = ... # some sparse matrix L
chol_factor = Matrix::chol(L)
b = # some vector
z = Matrix::solve(chol_factor, b)
其中 solve 将通过 Cholesky 因子智能高效地计算事物。我的大部分代码都使用 scipy.sparse，但似乎没有可用的 Cholesky 分解实现，也没有有效使用该因子求解的方法。在 python 中是否有等效的方法来做到这一点？
最佳答案
这可以通过 scipy 的稀疏 LU 分解来完成。
import numpy as np
from scipy.sparse import linalg as sla
L = # some sparse matrix
lu = sla.splu(L)
b = # some vector
z = lu.solve(b)
关于Python 相当于 R 中的 Matrix::chol 和 Matrix::solve？，我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题： https://stackoverflow.com/questions/24516453/